Каждая экскурсия по древнему городу обычно начинается с военно-исторического музея им. Петра Ивановича Багратиона. Здесь как на ладони представлена история города, который в феврале 1503 года получил магдебургское право, стал местом съезда послов и сенаторов Великого Княжества Литовского, а в 1795 году был включен в состав Российской империи.
Сейчас здесь имеется около 45 тысяч экспонатов, большинство из них подлинные. В музее большая коллекция оружия XVI—XX веков, коллекция военной одежды XVIII—XX веков, литографии, гравюры и картины, связанные с войной 1812 года, а коллекция старинных писал — вторая по значимости на территории бывшего Советского Союза после Новгородской.
В 1947 году белорусский скульптор Заир Азгур создал бюст Багратиона, который был установлен перед музеем в Волковыске, там когда-то ходил великий полководец.
