Нацбанк разрешил банкам при формировании резервов по кредитам физлиц использовать портфельный подход
Старая пословица гласит: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Но при этом каждый из игроков с удовольствием предпочел бы роль дегустатора игристого безо всяких рисков. Белорусские банки получили такой неожиданный подарок: Нацбанк предоставил им право при формировании специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам физических лиц использовать так называемый портфельный подход: методика, при которой учитывается не один заемщик, а их совокупность. За счет такой диверсификации удается снять большую часть специфических рисков, продолжая при этом получать среднюю по рынку доходность. Поэтому такой подход весьма выгоден финучреждениям.
Несмотря на то что в финансовой сфере существует, как минимум, три вида рисков: рыночные, операционные и кредитные, в банковской деятельности наиболее часто встречаются последние из них. Сами банкиры отмечают, что наиболее значительные риски связаны с потребительским кредитованием. Сегодня многие финучреждения пошли по пути быстрого принятия решений о предоставлении кредитов. Этого требует рынок. А в условиях отсутствия полноценных кредитных бюро фактически каждый заемщик, приходящий в банк, — это некое новое лицо, о котором ничего не известно, кроме его паспортных данных, места работы и среднего заработка за предшествующий период. Пока банки компенсировали риски за счет процентных ставок и комиссий.
Постановление правления Нацбанка от 6 августа 2008 года № 108 вступит в силу с 1 октября 2008 года. Согласно ему, банкам предоставлена достаточно широкая степень свободы в определении критериев объединения кредитов физических лиц в портфели однородных кредитов. Фактически такой подход предоставляет банкам выбор между двумя способами к формированию спецрезервов. К одному из них относится более тщательная классификация активов на индивидуальной основе с формированием резерва по каждому активу только в случае ухудшения перспектив погашения конкретной задолженности.
Как поясняет начальник Главного управления банковского надзора Нацбанка Сергей Дубков, формирование специальных резервов по портфелям позволит оптимизировать трудозатраты банков по осуществлению процедур, связанных с классификацией и созданием спецрезервов по большому количеству однородных по своим условиям и уровню риска кредитов. «Такой подход стал весьма актуальным для Беларуси в условиях бурного развития рынка потребительского кредитования, — пояснил специалист. — Задолженность по кредитам на строительство и приобретение жилья на 1 июля 2008 года составила 5 406,3 млрд. руб., или 54,4 % от общей задолженности населения. Задолженность по потребительским кредитам сложилась на уровне 4 526,3 млрд. руб., или 45,6 %».
Как отмечают в Нацбанке, объем кредитной задолженности физических лиц по итогам первого полугодия 2008 года составил 9 932,6 млрд. руб., или 27,2 % в объеме кредитного портфеля банков. При этом специалисты отмечают, что за последние три с половиной года этот показатель увеличился более чем в пять раз. А наиболее быстрыми темпами росло как раз потребительское кредитование, объемы которого за этот период времени увеличились почти в семь раз. По данным банков, у населения наибольшим спросом пользуются кредиты на приобретение автомобилей, бытовой техники, отдых и туризм, медицинские услуги, оплату образования, а также кредиты молодым семьям. Проводя процентную политику в области кредитования, для граждан, проживающих в сельской местности, банки применяют практику установления процентов по пониженной шкале.
В среднем на одного жителя республики сегодня приходится 1 025,1 тыс. рублей кредитной задолженности, что эквивалентно $ 482. Для сравнения: на начало 2008 года в среднем на одного россиянина приходилось RUR 22,8 тыс. кредитов ($ 928).
Прежде чем подписать свое постановление, правление Нацбанка провело тщательное исследование сегмента потребительского кредитования и на основе полученной от банков информации определило предельный размер суммы кредита, выдаваемой на одного должника, которая будет включена в портфель однородных кредитов. Эта сумма определена в пределах 40 млн. белорусских рублей, что, по мнению специалистов главного финучреждения страны, охватывает подавляющее большинство задолженностей физических лиц. Исключением стали, разумеется, кредиты на строительство и приобретение жилья, которые ввиду немалых сумм в соответствии с международной практикой, как правило, классифицируются на индивидуальной основе. Включать их в портфели весьма рискованно.
Считается, что размер резервов по портфелям однородных кредитов должен в свою очередь соответствовать доле просроченной задолженности в общей сумме каждого портфеля, но не менее 1 % от его совокупного объема. Классификация задолженности и регулирование резервов осуществляются в целом по портфелю и не реже одного раза в месяц.
Тема объективной оценки кредитных рисков и адекватного создания обеспечения их покрытия пока еще не стала для белорусских банков излишне острой, но определенное беспокойство вызывает. Доля проблемных задолженностей населения в отечественной банковской системе находится на уровне 0,71 %, хотя еще год назад показатель был в 1,5 раза меньшим. Так что изменения будут способствовать снижению кредитных рисков в банковской системе, предотвращению случаев банальной «раздачи кредитов» и формированию кредитной культуры у физических лиц, а также у самих банков.
